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Autour de l'Economie du Risque

Tag - conflit d’intérêt

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Gestion d'Actifs, Frais Variables & Conflit d'Intérêts

Une technique bancaire très en vogue dans le domaine de la gestion d’actifs au cours de ces dernière années a consisté à proposer des structures de frais de gestion mixte c’est-à-dire comprenant une partie fixe et une partie variable.

Le tableau suivant compare les deux structures de frais :

StructuresFixe (1)Fixe + variable (2)
Partie Fixeα1 (ex : 2%) de l’encours sous gestionα2 (ex : 1%) de l’encours sous gestion
Partie Variablen.a.β (ex : 20%) de la surperformance du fond par rapport au benchmark (PerfF – PerfB)

Ces structures sont markétés au près des épargnants individuels ou des investisseurs professionnels sous la forme d’un deal "gagnant-gagnant". La réalité est un peu différente et l'analyse qui suit montre que le passage d'une structure de frais fixe à une structure de frais "fixe + variable" peut s'interpréter comme une option sur la performance du fond vendue à l'investisseur par... le gérant.

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Comment Pricer les Risques Spécifiques aux Fonds non Indiciels ?

Dans un article intitulé La Valorisation par l'ANR est-elle Applicable à tous les Types de Fonds ? nous avons vu que la valorisation par l'actif net reévaluée ne pouvait pas s'appliquer aux fonds non indiciels. Seule la méthode d’évaluation par actualisation des cashflows futurs du fond peut être utilisée pour valoriser un fond non indiciel à condition de tenir compte des risques spécifiques (liquidité et opérationnels).

Dans cet article nous allons expliciter la façon dont on pourrait théoriquement calculer la valeur d'un fond sur la base des cashflows futurs en distinguant le cas où seuls les risques de marchés sont pris en compte (VACT) du cas où les risques de marchés mais aussi les risque de liquidités ainsi que les risques opérationnels sont pris en compte ( V*ACT).

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Une Solution aux Problèmes de Valorisation des Hedge Funds

Les stratégies de hedge funds sont souvent présentées comme des pseudo-rentes par leurs promoteurs puisqu’on leur prête (graphiques à l’appuie) des profils de rendement-risque bien meilleurs que leurs homologues en gestion classique. Or les risques que nous avons décrit dans un précédent article (Hedge Funds : Quels sont les Risques ?) ne sont généralement pas intégrés dans les indices qui servent au calcul des performances et des volatilités. La prise en compte de ces risques doit nous amener à interpréter les stratégies de hedge funds de la façon suivante :

LONG de parts d’un fond alternatif
<==>
LONG d’1 roll-over de prêts indexés sur le Xibor 1M
+
SHORT d’1 roll-over d’options OTM 1M portant sur la réalisation des risques propres aux hedge funds

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