Comment Pricer les Risques Spécifiques aux Fonds non Indiciels ?
Par Frédéric Leroy, le dimanche 09 novembre 2008 (15:15) - Valorisation de Fonds - Lien permanent
Dans un article intitulé La Valorisation par l'ANR est-elle Applicable à tous les Types de Fonds ? nous avons vu que la valorisation par l'actif net reévaluée ne pouvait pas s'appliquer aux fonds non indiciels. Seule la méthode d’évaluation par actualisation des cashflows futurs du fond peut être utilisée pour valoriser un fond non indiciel à condition de tenir compte des risques spécifiques (liquidité et opérationnels).
Dans cet article nous allons expliciter la façon dont on pourrait théoriquement calculer la valeur d'un fond sur la base des cashflows futurs en distinguant le cas où seuls les risques de marchés sont pris en compte (VACT) du cas où les risques de marchés mais aussi les risque de liquidités ainsi que les risques opérationnels sont pris en compte ( V*ACT).
Calcul de VACT
Commençons par expliciter la méthode de valorisation par actualisation des cashflows futurs d'un fond non indiciel sans tenir compte des risques spécifiques aux fonds non indiciels. On a :
Dans cette formule, et en toute généralité, le cashflow est une fonction :
- Des stratégies utilisées S
- De l’historique des positions Qh en j (h=0...j)
- De l’historique des prix de marchés Ph en j (h=0...j)
Formellement, on peut écrire :
VACT ne tient pas compte des risques (liquidité et opérationnels) propres aux fonds non indiciels, la seule source d'incertitude provient des prix de marchés.
Calcul de V*ACT
Pour tenir compte de ces risques, il faut reformuler les équations précédentes :
avec :
Au final, on peut ainsi écrire :
Les primes de risques correspondent aux différents risques identifiés précédemment à savoir :
- Risques de liquidité sur les prix de marchés P
- Risques opérationnels sur les stratégies S (pérennité)
- Risques opérationnels sur le processus global de gestion G
Ces primes de risques sont positives du fait de l’aversion au risque (généralement admise) des investisseurs et de l’asymétrie des distributions de pertes sur ces trois types de risques (biais négatifs).
On peut résumer nos résultats dans le tableau suivant :
| Fond | VANR = VACT | VACT = V*ACT |
| Indiciel | Oui | Oui |
| Long-only/Illiquide | Oui | Non |
| Dynamique | Non | Non |
L'incohérence de la méthode de valorisation par l'actif net reévalué (ANR) pour les fonds non indiciels pose deux problèmes supplémentaires :
- Un problème de calcul puisque la formule générique de V*ACT donnée ci-dessus est difficilement voire pas utilisable en pratique
- Un problème de conflit d'intérêt du fait de l'opacité (partielle ou totale) du processus de valorisation qui incombe aux seuls fonds ou à des tiers souvent juges et parties
L'article intitulé Une Solution aux Problèmes de Valorisation des Hedge Funds traite de ces problèmes dans le cas particulier des Hedge Funds.
