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Valorisation de Fonds

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Comment Pricer les Risques Spécifiques aux Fonds non Indiciels ?

Dans un article intitulé La Valorisation par l'ANR est-elle Applicable à tous les Types de Fonds ? nous avons vu que la valorisation par l'actif net reévaluée ne pouvait pas s'appliquer aux fonds non indiciels. Seule la méthode d’évaluation par actualisation des cashflows futurs du fond peut être utilisée pour valoriser un fond non indiciel à condition de tenir compte des risques spécifiques (liquidité et opérationnels).

Dans cet article nous allons expliciter la façon dont on pourrait théoriquement calculer la valeur d'un fond sur la base des cashflows futurs en distinguant le cas où seuls les risques de marchés sont pris en compte (VACT) du cas où les risques de marchés mais aussi les risque de liquidités ainsi que les risques opérationnels sont pris en compte ( V*ACT).

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La Valorisation par l'ANR est-elle Applicable à tous les Types de Fonds ?

Dans un précédent article intitulé Sur la Valorisation des Fonds Indiciels, nous avons vu que la méthode de valorisation par l’actif net re-évalué est parfaitement justifiée pour les fonds indiciels du fait de l’équivalence formelle entre cette méthode et la méthode générique de valorisation des actifs financiers par actualisation de l'espérance mathématique des cashflows futurs corrigés du risque.

La question se pose de savoir si cette méthode de valorisation se justifie aussi pour les autres types de fonds ?

Bien que la pratique actuelle plaide pour une réponse positive, il nous semble au contraire que valoriser un fond dynamique, un fond de private equity ou emerging market ou encore un fond alternatif (hedge fund) par la méthode de l’actif net re-évalué n’a pas de sens.

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Sur la Valorisation des Fonds Indiciels

La gestion indicielle a été créé dans les années 70 aux Etats-Unis en réponse à un constat simple : les gestions actives ou dynamiques ne peuvent pas durablement sur-performer l’indice représentatif de leur univers d’investissement. Elle s’est principalement développée aux Etats-Unis au travers de fonds mythiques comme le Vanguard 500 Index (indexé sur le S&P500) qui est aujourd’hui l’un des mutual funds les plus importants au monde avec plus $100M sous gestion.

La valeur d'un fond indiciel est calculé quotidiennement sur la base de l’actif net re-évalué du fond. Ce mode de calcul garantie une valorisation du fond au "juste prix" non pas par le biais d’un mécanisme de marché direct mais par le biais d’un mécanisme de marché indirect puisque le prix des parts ou valeur liquidative du fond (actif net re-évalué divisé par le nombre de parts) est directement calculé à partir des prix de marché de chacune des composantes de l'actif du fond.

Dans cet article nous allons montrer que la méthode de valorisation par l’actif net re-évalué (ANR) est parfaitement justifiée pour un fond indiciel du fait de l’équivalence formelle entre cette méthode et la méthode générique de valorisation des actifs financiers par actualisation de l'espérance mathématique des cashflows futurs corrigés du risque (ACT).

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